Modele ekonometryczne to modele opisujące wzajemne zależności między badanymi cechami, które umożliwiają lepsze zrozumienie mechanizmów rządzących analizowanym fragmentem rzeczywistości, a także przewidywanie zachowania modelowanych procesów. Ekonometria jest stosowana dziś w wielu dziedzinach, takich jak ekonomia, medycyna, meteorologia, finanse czy technika. Rozwój informatyki umożliwia analizowanie nawet bardzo złożonych wycinków rzeczywistości. W książce zaprezentowano procesy modelowania ekonometrycznego wybranych fragmentów rzeczywistości.
Modelowanie ekonometryczne wymaga od ekonometryka uwzględnienia specyfiki analizowanego problemu. Dobór odpowiedniej postaci analitycznej modelu ekonometrycznego, właściwych testów statystycznych to klucz do sukcesu. Chcemy pokazać jak można budować modele różnych zjawisk, starając się, niejako przy okazji, pokazać cały rygoryzm statystyczny z tym związany.

Spis treści:

Wstęp
Rozdział 1. Ogólny schemat modelowania i prognozowania ekonometrycznego
1.1. Krok I. Określenie celu badań modelowych
1.2. Krok II. Specyfikacja zmiennych wraz z gromadzeniem danych
1.3. Krok III. Wybór klasy modelu
1.4. Krok IV. Estymacja parametrów strukturalnych
1.5. Krok V. Weryfikacja modelu
1.6. Krok VI. Wnioskowanie na podstawie modelu
Rozdział 2. Schemat weryfikacji statystycznej modelu ekonometrycznego
2.1. Dopasowanie modelu do danych empirycznych
2.2. Istotność układu współczynników regresji
2.3. Istotność poszczególnych współczynników regresji
2.4. Własności składników losowych
Rozdział 3. Modele ekonometryczne. Studium przypadku
3.1. Czas podróży samochodem
3.2. Wzrost dzieci
3.3. Ceny mieszkań
3.4. Temperatura we Wrocławiu
3.5. Podaż pieniądza
3.6. Stopa bezrobocia
Rozdział 4. Modelowanie ekonometryczne w Excelu
4.1. Studium przypadku: Frekwencja w czasie wyborów prezydenckich
Literatura